外汇掉期主要的目的是什么?

作者:普罗汇来源:www.fprofit.com 时间:2020-12-04 09:25:22

外汇掉期一般是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。

  外汇掉期一般是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。

  外汇掉期一般首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。

  例如:客户委托银行买入A货币,卖出B货币,确定将来另一工作日反向操作,卖出同等金额A货币,买入B货币。由于客户做的是远期外汇买卖后,所以需要提前交割。或者是由于客户资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。

  外汇掉期主要的目的是什么?

  因为外汇掉期的目的是在交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,从而达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作,为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。

  下面小编给大家介绍一下,外汇掉期怎么规避风险:

  一、合理匹配掉期

  外汇掉期与证券投资组合是一样的,通过掉期资产的不断扩大,然后把掉期交易资产分散。掉期资产的分散会能低非系统风险,比如说是信用风险、基差风险等等,到达控制总风险的目的。

  二、利用风险的套期保值

  在合理匹配掉期的过程中,可以利用国债对剩余利率风险进行套期保值,也可以用利率期货进行套期保值。

  三、控制信用风险

  外汇基础知识告诉我们信用风险是不可套期保值的风险,是非系统风险,可以通过该资产的分散化,大幅度的降低信用风险,当然也可以采用以下的几项措施回避风险在掉期文件中包含“违约事件”,规定违约方要为银行提供适当的补偿,要求对方提供抵押物,其价值应该等于银行的市场风险,通过逆转现存掉期的方法回避信用风险。

(普罗汇:www.fprofit.com)

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